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资金跟踪系列之八十九:交易型资金的回流

  1. 2023-09-18 18:11:24上传人:只是**风剪
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  • 1 美元指数继续上升,中美利差 “倒挂 ”程度仍在加深,通胀预期继续回升;离岸美元流动性边际有所收紧;国内银行间资
  • 金面整体先紧后松,期限利差 (10Y -1Y) 继续收窄
  • 1.1 美元指数继续上升,中美利差 “倒挂 ”程度仍在加深,通胀预期继续回升
  • 1.2 离岸美元流动性边际有所收紧;国内银行间资金面整体先紧后松,流动性分层不明显,期限利差 (10Y -1Y) 继续收窄 4
  • 2 市场整体交易热度继续回落,房地产等板块的交易热度处于相对高位;医药、军工、电力及公用事业、电新、机械、计
  • 算机等板块的波动率上升较快;各板块的波动率均处于 80% 历史分位数以下
  • 3 电子、医药、食品饮料、家电、电新、计算机等板块调研热度居前,家电、计算机、电子、银行、医药、电新等板块的
  • 调研热度环比上升较快
  • 4 分析师继续同时下调了全 A 的 23/24 年的净利润预测。结构上,轻工、计算机、房地产、家电等板块 23/24 年的净
  • 利润预测均有所上调
  • 4.1 全 A 中 23/24 年净利润预测上调组合占比分别下降 /不变;而 23/24 年净利润预测下调组合占比均上升;分析师继
  • 续同时下调了全 A的 23/24 年净利润预测
  • 4.2 行业上,轻工、计算机、房地产、家电等板块的 23/24 年净利润预测均有所上调
  • 4.3 中证 500 的 23/24 年净利润预测均被上调,沪深 300 、上证 50 、创业板指的 23/24 年净利润预测均被下调
  • 4.4 风格上,小盘成长 /价值的 23/24 年的净利润预测均被上调,大盘 /中盘成长 /价值的 23/24 年的净利润预测均被下调
  • 5 北上配置盘再度大幅净流出,北上交易盘则开始小幅回流
  • 5.1 北上配置盘与交易盘的共识在于净买入汽车、纺服、农林牧渔、轻工等板块,同时净卖出电新、食品饮料、非银、机
  • 械、有色、计算机等行业
  • 5.2 北上配置盘与交易盘同时净买入小盘价值,同时净卖出大盘成长、大盘 /中盘价值,而在中盘 /小盘成长存在分歧 . 14
  • 5.3 北上配置盘净卖出宁德时代、贵州茅台、美的集团
  • 5.4 北上配置盘在医药、汽车、化工、传媒、电子等板块主要挖掘 500 亿元市值以下的标的
  • 6 两融活跃度快速回升至年内高点,仅次于 4月第一周
  • 6.1 两融主要净买入 TMT 、电新、机械、金融地产、医药、军工、化工等板块
  • 6.2 金融地产、钢铁、石油石化、煤炭、军工、建筑、商贸零售等板块的融资买入占比均在环比上升,且除金融板块外,
  • 上述板块的融资买入占比处于历史相对低位
  • 6.3 两融净买入各类风格板块 (大盘 /中盘 /小盘成长 /价值 )
  • 7 主动偏股基金仓位再度回落,基民整体继续净申购基金
  • 7.1 主动偏股基金的股票仓位再度回落,剔除涨跌幅因素后,主动偏股基金主要加仓电子、煤炭、计算机、石油石化、军
  • 工等板块,主要减仓医药、电新、汽车、消费者服务、通信、家电等板块
  • 7.2 主动偏股基金的净值表现与中盘 /小盘成长、大盘 /小盘价值的相关性上升,与大盘成长、中盘价值的相关性回落 . 22
  • 7.3 新成立权益基金规模回落,其中,新成立的主动 /被动偏股基金规模均回落,平均发行天数分别上升 /下降
  • 7.4 个人投资者整体继续净申购基金,与新能源、科技、金融地产等板块相关的 ETF 被主要净申购,与医药等板块相关的
  • ETF 被净赎回
  • 8 风险提示
  • 插图目录

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