资金跟踪系列之八十九：交易型资金的回流
- 2023-09-18 18:11:24上传人：只是**风剪
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- 1 美元指数继续上升，中美利差 “倒挂 ”程度仍在加深，通胀预期继续回升；离岸美元流动性边际有所收紧；国内银行间资
- 金面整体先紧后松，期限利差 (10Y -1Y) 继续收窄
- 1.1 美元指数继续上升，中美利差 “倒挂 ”程度仍在加深，通胀预期继续回升
- 1.2 离岸美元流动性边际有所收紧；国内银行间资金面整体先紧后松，流动性分层不明显，期限利差 (10Y -1Y) 继续收窄 4
- 2 市场整体交易热度继续回落，房地产等板块的交易热度处于相对高位；医药、军工、电力及公用事业、电新、机械、计
- 算机等板块的波动率上升较快；各板块的波动率均处于 80% 历史分位数以下
- 3 电子、医药、食品饮料、家电、电新、计算机等板块调研热度居前，家电、计算机、电子、银行、医药、电新等板块的
- 调研热度环比上升较快
- 4 分析师继续同时下调了全 A 的 23/24 年的净利润预测。结构上，轻工、计算机、房地产、家电等板块 23/24 年的净
- 利润预测均有所上调
- 4.1 全 A 中 23/24 年净利润预测上调组合占比分别下降 /不变；而 23/24 年净利润预测下调组合占比均上升；分析师继
- 续同时下调了全 A的 23/24 年净利润预测
- 4.2 行业上，轻工、计算机、房地产、家电等板块的 23/24 年净利润预测均有所上调
- 4.3 中证 500 的 23/24 年净利润预测均被上调，沪深 300 、上证 50 、创业板指的 23/24 年净利润预测均被下调
- 4.4 风格上，小盘成长 /价值的 23/24 年的净利润预测均被上调，大盘 /中盘成长 /价值的 23/24 年的净利润预测均被下调
- 5 北上配置盘再度大幅净流出，北上交易盘则开始小幅回流
- 5.1 北上配置盘与交易盘的共识在于净买入汽车、纺服、农林牧渔、轻工等板块，同时净卖出电新、食品饮料、非银、机
- 械、有色、计算机等行业
- 5.2 北上配置盘与交易盘同时净买入小盘价值，同时净卖出大盘成长、大盘 /中盘价值，而在中盘 /小盘成长存在分歧 . 14
- 5.3 北上配置盘净卖出宁德时代、贵州茅台、美的集团
- 5.4 北上配置盘在医药、汽车、化工、传媒、电子等板块主要挖掘 500 亿元市值以下的标的
- 6 两融活跃度快速回升至年内高点，仅次于 4月第一周
- 6.1 两融主要净买入 TMT 、电新、机械、金融地产、医药、军工、化工等板块
- 6.2 金融地产、钢铁、石油石化、煤炭、军工、建筑、商贸零售等板块的融资买入占比均在环比上升，且除金融板块外，
- 上述板块的融资买入占比处于历史相对低位
- 6.3 两融净买入各类风格板块 (大盘 /中盘 /小盘成长 /价值 )
- 7 主动偏股基金仓位再度回落，基民整体继续净申购基金
- 7.1 主动偏股基金的股票仓位再度回落，剔除涨跌幅因素后，主动偏股基金主要加仓电子、煤炭、计算机、石油石化、军
- 工等板块，主要减仓医药、电新、汽车、消费者服务、通信、家电等板块
- 7.2 主动偏股基金的净值表现与中盘 /小盘成长、大盘 /小盘价值的相关性上升，与大盘成长、中盘价值的相关性回落 . 22
- 7.3 新成立权益基金规模回落，其中，新成立的主动 /被动偏股基金规模均回落，平均发行天数分别上升 /下降
- 7.4 个人投资者整体继续净申购基金，与新能源、科技、金融地产等板块相关的 ETF 被主要净申购，与医药等板块相关的
- ETF 被净赎回
- 8 风险提示
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