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行业配置月度报告：宏观驱动要素改变，行业拥挤程度加剧
- 2022-07-04 05:35:48上传人：亡鱼**夕拾
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- 1、 市场回顾
- 1.1 、 主要市场特征
- 1.2 、 宏观、赔率、胜率策略行业配置特征
- 1.3 、 胜率策略表现情况
- 1.4 、 赔率策略表现情况
- 1.5 、 宏观驱动策略表现
- 2、 行业配置胜率策略跟踪
- 2.1 、 行业配置最新观点
- 2.2 、 策略月度跟踪
- 2.3 、 胜率策略历史跟踪
- 3、 行业配置赔率策略跟踪
- 4、 行业配置宏观驱动策略跟踪
- 4.1 、 最近一期宏观因子扩散指标情况
- 4.2 、 上个月模型表现
- 4.3 、 行业最新截面分析
- 4.4 、 历史模型表现
- 5、 行业拥挤度提示
- 6、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 3
- 图 1：近两个月各行业绝对收益（单位： %）
- 图 2：7月 最新截面胜率、赔率、宏观驱动行业排名
- 图 3：6月胜率、赔率、宏观驱动行业排名
- 图 4：胜率模型 7月截面
- 图 5：胜率策略 6月绝对收益净值
- 图 6：胜率策略 6月超额收益
- 图 7：中性化胜率策略绝对收益（单位： %）
- 图 8：中性化胜率策略相对收益（单位： %）
- 图 9：原始胜率策略绝对收益（单位： %）
- 图 10 ：原始胜率策略相对收益（单位： %）
- 图 11 ：赔率 LWMA24 因子 12 个月换仓相对收益
- 图 12 ：赔率 LWMA24 因子 12 个月换仓策略最新权重（ 2022 -06 -30 ）
- 图 13 ：最新截面胜率赔率排名
- 图 14 ：宏观因素重要性边际变化
- 图 15 ：截至上个月 行业得分（因子大小）与实际收益大小
- 图 16 ：组合中行业对宏观因素的响应： 7月
- 图 17 ：组合中行业被宏观因素的解释比例： 7月
- 图 18 ：7月份各行业对宏观因子响应
- 图 19 ：6月份各行业对宏观因子响应
- 图 20 ： 动态综合模型回测表现
- 图 21 ：动态综合模型分年度超额收益
- 图 22 ： 单因子和组合因子在 6月有无触发
- 表 1：市场主要指数涨跌幅
- 表 2：不同策略排名靠前行业展示
- 表 3：近期宏观因子边际变化情况
- 表 4：宏观 因素对不同行业解释贡献比例：方差分解
- 表 5：模型上月组合收益情况
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