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策略专题报告：上证50和中证500大小盘轮动策略
- 2022-12-20 19:55:29上传人：複古**籹秂
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- 1. 我国证券市场的大小盘轮动
- 1.1. 市场风格
- 1.2. 背景
- 1.3. 大小盘轮动存在性
- 1.4. 大小盘轮动特点
- 1.5. 完美轮动收益
- 2. 大小盘轮动策略的构建
- 2.1. 大小盘轮动指标
- 2.2. 特征因子选择
- 2.2.1. 备选因子介绍
- 2.2.2. 估值因子
- 2.2.3. 情绪因子
- 2.2.4. 流动性因子
- 2.3. 模型选择
- 3. 回测结果与策略优化
- 3.1. 回测结果
- 3.2. 策略优化
- 3.3. 策略绩效
- 4. 策略稳健性
- 5. 风险提示
- 证券研究报告 |策略专题 报告
- 请 仔 细阅读在本报告尾部的重要法律声明
- 图 目录
- 图 1 中证 500 与上证 50 月收益率之差
- 图 2 大小盘轮动特点
- 图 3 完美轮动
- 图 4 指数市净率
- 图 5 大小盘指数 PB 分位差与大小盘指数相对走势
- 图 6 指数市盈率
- 图 7 大小盘指数 PE 分位差与大小盘指数相对走势
- 图 8 股债利差
- 图 9 成交金额
- 图 10 成交量
- 图 11 换手率
- 图 12 30 日均线上数量
- 图 13 创 60 日新高数量占比
- 图 14 评级标准差
- 图 15 大小盘指数与 M2 同比的关系
- 图 16 M2 同比与大小盘指数相对走势
- 图 17 大小盘融资余额与大小盘指数相对走势
- 图 18 大小盘融资余额分位差与大小盘指数相对走势
- 图 19 大小盘融券余额与大小盘指数相对走势
- 图 20 大小盘融券余额分位差与大小盘指数相对走势
- 图 21 北向资金净流入
- 图 22 大小盘轮动策略
- 图 23 降维后策略表现提升
- 图 24 更新预测窗口后策略 表现提升
- 图 25 剔除融券余额分位差因子后策略表现提升
- 图 26 最优参数下策略回测结果
- 图 27 子区间回测结果
- 表 目录
- 表 1 大小盘指数月收益差描述性统计
- 表 2 不同市 值风格占优时期的超额收益
- 表 3 部分时期的大小盘风格轮动及超额收益
- 表 4 备选因子
- 表 5 策略收益特征与投资绩效
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