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美债双周报：10月通胀走弱，利率继续下行
- 2023-11-21 11:16:23上传人：驿寄**花。
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11月14日美国劳工部公布11月通胀数据。通胀超预期改善，CPI环比录得0.0%，预期0.1%，前值0.4%；同比录得3.2%，预期3.3%,前值3.4%；核心CPI环比录得0.2%，预期0.3%，前值0.3%；同比录得4.0%，预期4.1%，前值4.1%。美国劳工部的数据报告指出，住房分项的上涨对冲了汽油分项的下跌，所以CPI环比持平。能源分下环比下跌2.5%，其
- 核心观点
- 重点解读
- 美债利率
- 美债市场
- 衍生品市场
- 流动性
- 美国经济
- 图 1：全球主要经济体通胀热力图 | 单位： STD
- 图 2：美国 10 月 CPI 变动热力图 | 单位： STD
- 图 3：美国核心通胀预期维持相对低位 | 单位： %YOY
- 图 4：美债收益率曲线扁平丨单位： %
- 图 5：2年期利率和 FFR 利差扩大丨单位： %
- 图 6：美债收益率的三因子丨单位： %
- 图 7：经济增长因子低位继续反弹丨单位： %YOY
- 图 8：通胀因子之库回升丨单位： %YOY
- 图 9：通胀因子之油价回落丨单位： %YOY
- 图 10 ：美国财政赤字和美债发行变化 | 单位：千亿美元 /赤字，十亿美元 /各期限国债发行
- 图 11：美债持有者结构丨单位： %
- 图 12 ：美债增减持变化丨单位： %YOY
- 图 13 ：交易商美债持有情况丨单位：百亿美元
- 图 14 ：交易商通胀债券持有情况丨单位：百亿美元
- 图 15 ：美债期货期权净持仓丨单位：万手
- 图 16 ：投机者美债性净持仓丨单位：万手
- 图 17 ：杠杆基金美债净持仓丨单位：万手
- 图 18 ：资产管理公司美债净持仓丨单位：万手
- 图 19 ：交易商美债净持仓丨单位：万手
- 图 20 ：其他申报者美债净持仓丨单位：万手
- 图 21 ：流动性指标摘要丨单位：千亿美元
- 图 22 ：美联储会议纪要文本情绪丨单位： %
- 图 23 ：美联储利率终点预期丨单位： %
- 图 24 ：美联储加息概率丨单位： %
- 图 25 ：美联储资产端占比变动丨单位： %
- 图 26 ：美联储负债端占比变动丨单位： %
- 图 27 ：美国就业市场和房地产市场丨单位： %
- 图 28 ：油价变动和利率丨单位： %
- 图 29 ：美国薪资增速和通胀丨单位： %
- 图 30 ：美国制造业 PMI 丨单位： %
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