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六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、5G、人工智能等ETF
- 2024-03-05 15:20:18上传人：空心**us
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近期组合表现回顾一月由于市场普遍大幅回调，叠加科技板块快速下杀，ETF普遍有较大回调，对组合超额收益产生较大负向影响。但二月我们推荐了游戏、家电、煤炭、5G、银行等ETF。组合截至2024年3月3日累计超额收益（相较于全A平均股价）6.04%，累计绝对收益回到-7.16%。等权持有上期推荐的15只ETF产品，二月随成长反弹，组合
- 1、 组合样本外表现跟踪
- 2、 大类因子和投资思路跟踪
- 2.1、 等权复合因子与大类因子走势对比
- 2.2、 流动性因子跟踪与权重建议
- 2.3、 长端景气预期因子跟踪与权重建议
- 2.4、 短端景气预期因子跟踪与权重建议
- 2.5、 动量因子跟踪与权重建议
- 2.6、 价量类因子跟踪与权重建议
- 2.7、 财务质量因子跟踪与权重建议
- 2.8、 估值因子跟踪与权重建议
- 2.9、 综合推荐与主动调整
- 3、 ETF对应名单选择
- 4、 附录
- 5、 风险提示
- 图表1：六维因子框架
- 图表2：样本外组合跟踪情况
- 图表3：大类因子累计超额收益走势一览
- 图表4：复合因子超额收益走势一览
- 图表5：流动性细分因子超额跟踪
- 图表6：长端景气预期细分因子超额跟踪
- 图表7：短端景气预期细分因子超额跟踪
- 图表8：动量细分因子超额跟踪
- 图表9：价量类细分因子超额跟踪
- 图表10：财务质量细分因子超额跟踪
- 图表11：估值类细分因子超额跟踪
- 图表12：本期推荐对应 ETF Beta一览
- 图表13：本期推荐对应 ETF产品一览
- 图表14：大类与细分因子构建方式
- 图表15：大类与细分因子超额收益回撤分析
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