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定量策略周报：内外共振，继续看多红利质量和小盘成长的新杠铃配置
- 2024-05-05 14:15:47上传人：弯月**之眷
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投资要点一周鑫思路五一节假日期间大宗继续回落，市场对美国滞胀担忧有所缓解。美国就业市场降温，FOMC会议继续维持“不升不降但是维护市场情绪”的态度，当前预期调整最陡峭的阶段大概率已过去。日本央行两次干预汇市，美元指数走弱，人民币资产动量延续，港股继续领涨大类资产；A股市场小盘指数跑赢大盘指数，成长跑赢稳
- 1、 每周鑫思路
- 1.1、 大类资产表现一览
- 1.2、 综合观点
- 1.3、 择时观点：
- 1.4、 风格
- 1.5、 宽基
- 1.6、 行业
- 1.7、 每周首推 ETF
- 2、 轮动框架介绍与组合绩效回顾
- 3、 外围市场跟踪
- 4、 因子监控
- 5、 主流资金跟踪
- 5.1、 资金流向跟踪
- 5.2、 北向细分席位资金跟踪
- 6、 全景图一览
- 7、 风险提示
- 图表1：全球大类资产表现一览
- 图表2：定量策略周报仓位与板块推荐情况与准确性
- 图表3：近期周首推表现
- 图表4：行业比较框架梳理
- 图表5：美债长短差价（ %）
- 图表6：联邦基金期货隐含加息预期
- 图表7：北向流入意愿合并指标（ %，右轴） vs20日滚动净流入（亿元，左轴）
- 图表8：因子超额收益
- 图表9：因子RANK IC 变动
- 图表10：因子多空走势
- 图表11：因子纯多头走势
- 图表12：行业排名视角
- 图表13：主力资金金额划分净流入跟踪
- 图表14：两融规模跟踪
- 图表15：配置盘当前行业持股市值占比情况
- 图表16：交易盘当前行业持股市值占比情况
- 图表17：北向重仓、净买入超额收益
- 图表18：北向重仓、净买入 RANK IC
- 图表19：北向细分席位自身收益率测算（ %）
- 图表20：一级行业资金流排名趋势全景图
- 图表21：一二级行业景气度指标趋势全景图
- 图表22：重要指数情绪指标趋势全景图
- 图表23：一级行业四维全景图
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