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流动性5月第1期：美债收益率下降，外资持续回流
- 2024-05-26 17:40:17上传人：fo**森林
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核心观点上周（5.13-5.17）国内国外债市收益率均下行，美元指数亦小幅回落，中美10年期国债利差继续收窄；上周北向资金大幅净流入，融资买入额边际回落，5月IPO节奏整体环比放缓。宏观流动性国内：上周（5.13-5.17），债市收益率出现下行趋势，10年期与2年期国债利差持续走扩，创年内新高。上周2年期、10年期国债收益率均边
- 1. 宏观流动性
- 1.1. 国内流动性： 债市收益率下行，（ 10Y-2Y）国债利差持续走扩，创
- 年内新高
- 1.2. 海外流动性：美元指数边际回落，中美 10年期国债利差继续收窄
- 2. 市场流动性
- 2.1. 公募资金： 1-5月新成立基金数同比下滑，合计发行份额同比小幅
- 抬升
- 2.2. ETF资金：1-5月新成立 ETF基金数同比大幅增加，合计发行份额
- 同比亦上升
- 2.3. 北上资金：上周北上资金整体大幅净流入，周期板块小幅净流出
- 2.4. 两融资金：上周融资买入额下滑，占 A股成交额比重亦小幅回落
- 2.5. 募集资金： 5月IPO节奏整体放缓，资金募集以可交换债为主
- 3. 风险提示
- 图目录
- 图1: 上周公开市场货币净投放量为 20亿元
- 图2: 5月至今MLF投放量为 1250亿元（截至 5.17）
- 图3: 上周2年国债收益率回落幅度较高
- 图4: 上周3个月与1年SHIBOR均出现回落
- 图5: 上周美联储下次议息会议降息可能性边际小幅提升
- 图6: 上周美国 10年期国债收益率继续下行 0.08pct至4.42%
- 图7: 上周美元指数边际继续回落
- 图8: 上周中美 10年期国债收益率利差持续收窄
- 图9: 截至上周， 5月新发基金 37只，合计近 370亿份
- 图10: 截至上周， 5月新发债券型基金近 319亿份，占总新发基金的比例
- 为86.2%
- 图11: 截至上周， 5月新成立 ETF基金共8只，发行总额约为 29亿份
- 图12: 上周ETF股票基金规模小幅下行 94亿元至1.84万亿元，成交额占
- 规模总额为 11.0%
- 图13: 截至上周， 5月陆股通 ETF买卖总额 117亿元
- 图14: 其中，沪股通 ETF买卖总额近 77亿元，占比约 66%
- 图15: 上周北上资金净流入 87.6亿元
- 图16: 陆股通开通以来至上周北上资金累计净流入约 1.86万亿元，其中沪
- 股通近1.02万亿、深股通 8320亿元
- 图17: 图17:上周银行板块北向资金净流入最大接近 26亿元
- 图18: 图18:上周周期风格北向资金小幅净流出 1.6亿元
- 图19: 上周融资买入额下滑，占 A股成交额比重亦小幅回落
- 图20: 截至上周，两融余额近 1.53万亿元，环比边际小幅上升
- 图21: 上周融资净买额排名靠前的行业为食品饮料、有色金属、电力及公
- 用事业、汽车、电新
- 图22: 上周两融余额排名靠前的为电子、非银金融、医药
- 图23: 截至上周， 5月IPO数仅为2家，合计融资规模约为 7.4亿
- 图24: 截至上周， 5月定向增发公司数也仅有 2家，总计融资规模近 37亿
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