行业配置报告（2023年3月）：行业配置策略与ETF组合构建
- 2023-03-03 23:50:21上传人：丁香**悠云
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- 前言
- 1 基 于 相似预 期差 因子的 行业 轮动模 型
- 1.1 模 型介 绍
- 1.2 历 史回 测
- 1.3 策 略跟 踪
- 2 基 于 分析师 预期 边际变 化的 行业轮 动模 型
- 2.1 模 型介 绍
- 2.2 历 史回 测
- 2.3 策 略跟 踪
- 3 基 于 交易集 中度 的行业 轮动 模型
- 3.1 模 型介 绍
- 3.2 历 史回 测
- 3.3 策 略跟 踪
- 4 模 型 汇总
- 4.1 观 点汇 总
- 4.2 情 景分 析
- 5 ETF 组合构建
- 6 风 险 提示
- 2023 年 3月 行 业 配 置报 告
- 请务必阅读正文后的 重要 声明部分
- 图 目 录
- 图 1：行业 维度相 似预期 差因 子 IC 统计 图
- 图 2：近一 年相似 预期差 行业 轮动策 略月度 收益
- 图 3：相似 预期差 多头策 略与 市场指 数净值 变化图
- 图 4：动态 分析师 预期因 子 IC统 计图
- 图 5：近一 年动态 分析师 预期 行业轮 动策略 月度收 益
- 图 6：动态 分析师 预期多 头策 略与市 场指数 净值变 化图
- 图 7：交 易 集中度 因子 IC 统计图
- 图 8：2022 年 交易集 中度行 业轮动 策略月 度收益
- 图 9：交易 集中度 多头策 略与 市场指 数净值 变化图
- 表 目 录
- 表 1：相似 预期差 因子信 息系 数分析 结果
- 表 2：相似 预期差 行业轮 动策 略收益 表现（ 2016 年 12 月至 2023 年 2月）
- 表 3：相似 预期差 行业轮 动策 略推荐 行业
- 表 4：动态 分析师 预期 因 子信 息系数 分析结 果
- 表 5：动态 分析师 预期行 业轮 动策略 收益表 现（ 2016 年 12 月至 2023 年 2月）
- 表 6：动态 分析师 预期行 业轮 动策略 推荐行 业
- 表 7：交易 集中度 因子信 息系 数分析 结果
- 表 8：交易 集中度 策略收 益表 现（ 2018 年 1月至 2023 年 2月）
- 表 9：交易 集中度 行业轮 动策 略推荐 行业
- 表 10 ：行业 轮动模 型配置 观点
- 表 11 ：策略 情景分 析
- 表 12 ：2023 年 3月 ETF 组 合 相关 基 金标的
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