股票量化策略私募基金1月业绩回顾及投资前瞻：大强小弱分化极致，量化环境迎来至暗时刻
- 2024-02-28 16:15:43上传人：天荒**未老
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量化策略运作方面，虽然近期机构资金通过买入大盘权重的方式托底市场，大盘股的优势显著，不过在反弹修复的区间，中小盘股的弹性则会明显放大，另外，股灾之后的反弹，风格主要集中在消费、成长和超跌方向，其中交集最为凸显的风格便是成长，中期视角层面，预计全年中小盘、成长主题仍将阶段占优，或对超额端表现有一定利好
- 第一部分：股票量化策略投资前瞻
- 基础市场回顾：
- 量化策略投资环境：
- 第二部分：股票量化策略 1月业绩回顾
- 风险提示
- 图表1： 近一年股市重要指数月度涨跌幅
- 图表2： 近一月各行业板块涨跌情况
- 图表3： 因子不稳定程度
- 图表4： 近一年沪深两市成交额
- 图表5： 近一年主要指数换手率
- 图表6： 近一年大小盘风格特征
- 图表7： 近一年主要指数成分股成交额占全市场比例
- 图表8： 近一年主要指数波动率（过去 20日波动率年化）
- 图表9： 近一年个股收益率离散度
- 图表10： 近一年行业轮动速度
- 图表11： 近一月指数成分股与成分股外个股平均涨跌幅
- 图表12： IF远月、近月实时基差走势
- 图表13： IF跨期年化基差（加权）走势
- 图表14： IC远月、近月实时基差走势
- 图表15： IC跨期年化基差（加权）走势
- 图表16： IM远月、近月实时基差走势
- 图表17： IM跨期年化基差（加权）走势
- 图表18： 沪深300风险溢价率
- 图表19： 中证500风险溢价率
- 图表20： 中证1000风险溢价率
- 图表21： 股票量化策略运行环境分析
- 图表22： 股票量化策略业绩走势
- 图表23： 各子策略近半年各月平均收益表现
- 图表24： 中证500指数增强策略月度超额收益表现
- 图表25： 沪深300指数增强策略月度超额收益表现
- 图表26： 中证1000指数增强策略月度超额收益表现
- 图表27： 近一年沪深 300指数增强策略产品周度超额收益相关性
- 图表28： 近一年中证 500指数增强策略产品周度超额收益相关性
- 图表29： 近一年中证 1000指数增强策略产品周度超额收益相关性
- 图表30： 近一年沪深 300指数增强策略产品最大负超额（周度）
- 图表31： 近一年中证 500指数增强策略产品最大负超额（周度）
- 图表32： 近一年中证 1000指数增强策略产品最大负超额（周度）
- 图表33： 部分优秀私募近期业绩表现
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