行业配置报告（2024年3月）：行业配置策略与ETF组合构建
- 2024-03-04 09:05:53上传人：Lu**光体
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摘要相似预期差行业轮动模型最新配置观点：有色金属、食品饮料、电力设备及新能源、家电、基础化工、医药上月组合收益表现：2024年2月，组合月度收益5.75%，相较于行业等权指数超额收益-2.43%。2月行业配置为：食品饮料、商贸零售、家电、建材、电力及公用事业、钢铁。其中食品饮料贡献超额收益0.29%，家电贡献超额收益1.33
- 1 基于相似预期差因子的行业轮动模型
- 1.1模型介绍
- 1.2历史回测
- 1.3策略跟踪
- 2 基于分析师预期边际变化的行业轮动模型
- 2.1模型介绍
- 2.2历史回测
- 2.3策略跟踪
- 3 基于交易集中度的行业轮动模型
- 3.1模型介绍
- 3.2历史回测
- 3.3策略跟踪
- 4 模型汇总
- 4.1观点汇总
- 4.2情景分析
- 5 ETF组合构建
- 6 风险提示
- 2024年3月 行 业配置报告
- 请务必阅读正文后的 重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：行业维度相似预期差因子 IC统计图
- 图2：近一年相似预期差行业轮动策略月度收益
- 图3：相似预期差 多头策略与市场指数净值变化图
- 图4：动态分析师预期因子 IC统计图
- 图5：近一年动态分析师预期行业轮动策略月度收益
- 图6：动态分析师预期多头策略与市场指数净值变化图
- 图7：交易集中度因子 IC统计图
- 图8：2023.01至今交易 集中度行业轮动策略月度收益
- 图9：交易集中度多头策略与市场指数净值变化图
- 表 目 录
- 表1：相似预期差因子信息系数分析结果
- 表2：相似预期差行业轮动策略收益表现（ 2016年12月至2024年2月）
- 表3：相似预期差行业轮动策略推荐行业
- 表4：动态分析师预期因子信息系数分析结果
- 表5：动态分析师预期行业轮动策略收益表现（ 2016年12月至2024年2月）
- 表6：动态分析师预期行业轮动策略推荐行业
- 表7：交易集中度因子信息系数分析结果
- 表8：交易集中度策略 收益表现（ 2018年1月至2024年2月）
- 表9：交易集中度行业轮动策略推荐行业
- 表10：行业轮动模型配置观点
- 表11：策略情景分析
- 表12：2024年3月ETF组合相关 基金标的
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