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光大证券:市场小市值风格明显 大宗交易组合走强

  量化市场跟踪

  大类因子表现:

  本周全市场股票池中,Beta因子获取正收益0.73%;市值因子、残差波动率因子和非线性市值因子分别获取负收益-1.29%、-0.69%和-0.43%,市场表现为小市值风格;其余风格因子表现一般。

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