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策略化选股月报（2025/03）：2月子策略齐发力带动多策略超额显著，3月推荐多配价值风格
- 2025-03-06 00:01:50上传人：lc**牵扯
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多策略选股策略策略在2025年3月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约51.34%，在质量选股策略上的权重占比最小，约10.4%。2月多策略选股策略绝对收益9.55%，多策略选股策略相对中证全指超额收益4.69%。价值选股策略2月，价值选股策略绝对收益1.98%，相对国证价值指数超额收益2.57%。将策略表现拆解为单一PB-ROE因
- 1市场回顾
- 1.1主要市场特征
- 1.2选股策略业绩汇总
- 2多策略选股组合
- 2.1组合最新持仓
- 2.2策略月度跟踪
- 2.3策略历史业绩
- 3价值选股策略
- 3.1组合最新持仓
- 3.2策略月度跟踪及持仓分析
- 3.3策略历史业绩
- 4高质量选股策略
- 4.1策略最新持仓
- 4.2策略月度跟踪
- 4.3策略历史业绩
- 5出清选股策略
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- 5.2策略历史业绩
- 6“红利+”优选股票策略
- 6.1组合最新持仓
- 6.2策略月度跟踪
- 6.3策略历史跟踪
- 7风险提示
- 图表1：市场主要指数涨跌幅
- 图表2：近两个月各行业绝对收益（单位：%）
- 图表3：今年以来至今及2月选股策略业绩汇总
- 图表4：多策略选股2月在子策略上的权重配置
- 图表5：多策略选股组合3月推荐持仓
- 图表6：多策略选股3月推荐持仓行业分布
- 图表7：多策略选股组合月度业绩走势
- 图表8：多策略选股组合月度超额净值
- 图表9：2025年3月、2月因子暴露情况
- 图表10：2月持仓因子收益
- 图表11：多策略选股组合历史业绩走势
- 图表12：多策略选股组合超额净值
- 图表13：多策略选股组合及相对中证全指超额各年度业绩
- 图表14：价值选股策略最新持仓
- 图表15：价值选股策略3月持仓行业分布
- 图表16：2月价值选股策略业绩走势
- 图表17：2月价值选股策略累计超额净值
- 图表18：2月价值选股叠加单一因子策略业绩走势
- 图表19：2月价值选股叠加单一因子策略超额净值
- 图表20：2025年3月、2月持仓股票风格因子暴露
- 图表21：2025年2月持仓在各风格暴露上的收益
- 图表22：价值选股策略绝对收益
- 图表23：价值选股策略相对收益
- 图表24：价值选股策略年度表现
- 图表25：高质量选股策略3月推荐持仓
- 华福证券
- 华福证券
- 图表26：高质量选股最新持仓行业权重分布
- 图表27：高质量选股策略月度业绩走势
- 图表28：高质量选股策略月度超额净值
- 图表29：3月、2月持仓股票风格因子暴露
- 图表30：2月持仓在各风格暴露上的收益
- 图表31：高质量选股策略历史绝对收益走势
- 图表32：高质量选股策略历史超额表现
- 图表33：高质量选股相较中证全指各年度业绩表现
- 图表34：出清反转股票策略3月推荐持仓
- 图表35：出清反转策略最新持仓行业分布
- 图表36：出清反转策略月度业绩走势
- 图表37：出清反转策略月度超额净值
- 图表38：2025年3月、2月持仓股票风格因子暴露
- 图表39：2025年2月持仓在各风格暴露上的收益
- 图表40：出清选股策略组合历史业绩走势
- 图表41：出清选股策略组合超额净值
- 图表42：出清选股策略组合及相对中证全指超额各年度业绩
- 图表43：“红利+”优选股票策略最新持仓
- 图表44：“红利+”优选股票策略3月持仓行业分布
- 图表45：2月“红利+”优选股票策略业绩走势
- 图表46：2月“红利+优选股票策略累计超额净值
- 图表47：2025年3月、2月持仓股票风格因子暴露
- 图表48：2025年2月持仓在各风格暴露上的收益
- 图表49：“红利+”优选股票策略绝对收益
- 图表50：“红利+”优选股票策略相对收益
- 图表51：“红利+”优选股票策略年度表现
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