定量策略周报:央国企红利反弹共识,关注下周FOMC
- 2024-01-29 22:35:23上传人:抽象**rt
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投资要点一周鑫思路上周海外美股美债经济数据理想但走势偏纠结,BTFP停用等美元流动性扰动事件增多,宽松交易略显现疲态,关注下周FOMC定调。A股宽基触底反弹,一是央行降准+定向降息超市场预期,二是国资委宣布央企市值管理纳入考核,及浦东新改开、证监会以投资者为本的政策信号,三是衍生品敲入出清。资金面来看有改善,
- 1、 每周鑫思路
- 1.1、 大类资产表现一览
- 1.2、 综合观点
- 1.3、 择时观点:
- 1.4、 风格
- 1.5、 宽基
- 1.6、 行业
- 1.7、 每周首推 ETF
- 2、 轮动框架介绍与组合绩效回顾
- 3、 外围市场跟踪
- 4、 因子监控
- 5、 主流资金跟踪
- 5.1、 资金流向跟踪
- 5.2、 北向细分席位资金跟踪
- 6、 全景图一览
- 7、 风险提示
- 图表1:全球大类资产表现一览
- 图表2:定量策略周报仓位与板块推荐情况与准确性
- 图表3:近期周首推表现
- 图表4:行业比较框架梳理
- 图表5:美债长短差价( %)
- 图表6:联邦基金期货隐含加息预期
- 图表7:北向流入意愿合并指标( %,右轴) vs20日滚动净流入(亿元,左轴)
- 图表8:因子超额收益
- 图表9:因子RANK IC 变动
- 图表10:因子多空走势
- 图表11:因子纯多头走势
- 图表12:行业排名视角
- 图表13:主力资金金额划分净流入跟踪
- 图表14:两融规模跟踪
- 图表15:配置盘当前行业持股市值占比情况
- 图表16:交易盘当前行业持股市值占比情况
- 图表17:北向重仓、净买入超额收益
- 图表18:北向重仓、净买入 RANK IC
- 图表19:北向细分席位自身收益率测算( %)
- 图表20:一级行业资金流排名趋势全景图
- 图表21:一二级行业景气度指标趋势全景图
- 图表22:重要指数情绪指标趋势全景图
- 图表23:一级行业四维全景图
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