策略化选股跟踪月报(5月):4月五大选股策略均收涨,多策略模型连续8个月推荐多配价值
- 2024-05-05 14:15:21上传人:秋末**微凉
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多策略选股组合4月绝对收益1.17%,相较于中证全指指数月度超额收益0.17%。今年以来截至4月30日,组合绝对收益2.75%,相对中证全指超额收益4.36%。策略4月在四个子策略中推荐在价值股策略、高质量选股策略上赋予较高权重。价值选股策略4月绝对收益4.72%,相对国证价值指数超额收益1.41%。将策略表现拆解为单一PB-ROE因子以及
- 1、市场回顾
- 1.1、主要市场特征
- 1.2、选股策略业绩汇总
- 2、多策略选股组合
- 2.1、组合最新持仓
- 2.2、策略月度跟踪
- 2.3、策略历史业绩
- 3、价值选股策略
- 3.1、组合最新持仓
- 3.2、策略月度跟踪及持仓分析
- 3.3、策略历史跟踪
- 4、高质量选股策略
- 4.1、策略最新持仓
- 4.2、策略月度跟踪
- 4.3、策略历史业绩
- 5、出清选股策略
- 5.1、策略月度跟踪
- 5.2、策略历史业绩
- 6、“红利+”优选股票策略
- 6.1、组合最新持仓
- 6.2、策略月度跟踪及持仓分析
- 6.3、策略历史跟踪
- 7、风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 3
- 图1:近两个月各行业绝对收益(单位:%)
- 图2:多策略选股5月在子策略上的权重配置
- 图3:多策略选股5月推荐持仓行业分布
- 图4:多策略选股组合月度业绩走势
- 图5:多策略选股组合月度超额净值
- 图6:4月、5月因子暴露情况
- 图7:4月持仓因子收益
- 图8:多策略选股组合历史业绩走势
- 图9:多策略选股组合超额净值
- 图10:价值选股策略5月持仓行业分布
- 图11:4月价值选股策略业绩走势
- 图12:4月价值选股策略累计超额净值
- 图13:4月价值选股叠加单一因子策略业绩走势
- 图14:4月价值选股叠加单一因子策略超额净值
- 图15:4月、5月持仓股票风格因子暴露
- 图16:4月持仓在各风格暴露上的收益
- 图17:价值选股策略绝对收益
- 图18:价值选股策略相对收益
- 图19:高质量选股最新持仓行业权重分布
- 图20:高质量选股策略月度业绩走势
- 图21:高质量选股策略月度超额净值
- 图22:4月、5月持仓股票风格因子暴露
- 图23:4月持仓在各风格暴露上的收益
- 图24:高质量选股策略历史业绩走势
- 图25:高质量选股策略历史业绩走势
- 图26:出清反转策略最新持仓行业分布
- 图27:出清反转策略月度业绩走势
- 图28:出清反转策略月度超额净值
- 图29:4、5月持仓股票风格因子暴露
- 图30:4月持仓在各风格暴露上的收益
- 图31:出清反转策略历史业绩
- 图32:出清反转策略历史超额净值
- 图33:“红利+”优选股票策略5月持仓行业分布
- 图34:4月“红利+”优选股票策略业绩走势
- 图35:4月“红利+优选股票策略累计超额净值
- 图36:4、5月持仓股票风格因子暴露
- 图37:4月持仓在各风格暴露上的收益
- 图38:“红利+”优选股票策略绝对收益
- 图39:“红利+”优选股票策略相对收益
- 表1:市场主要指数涨跌幅
- 表2:2024年全年及4月选股策略业绩汇总
- 表3:多策略选股组合5月推荐持仓
- 表4:多策略选股组合及相对中证全指超额各年度业绩
- 表5:价值选股策略最新持仓
- 表6:价值选股策略年度表现
- 表7:高质量选股策略5月推荐持仓
- 表8:高质量选股相较中证全指各年度业绩表现
- 表9:出清反转股票策略5月推荐持仓
- 表10:出清反转选股策略及相较于中证全指超额年度业绩
- 表11:“红利+”优选股票策略最新持仓
- 表12:“红利+”优选股票策略年度表现
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