A股指标工具箱系列之二：如何建立小盘监测体系？
- 2024-01-04 20:25:48上传人：伸手**明月
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核心观点国信周频高技术制造业扩散指数降幅持平。截至2023年12月30日当周，国信周频高技术制造业扩散指数A录得-0.4，降幅与上周持平；国信周频高技术制造业扩散指数B为60，较上周继续下跌；扩散指数C为-18.26，较上周下跌。从分项看，本周DRAM价格、六氟磷酸锂价格较上周下跌，半导体产业、新能源行业景气度下行；丙烯腈、6
- 1. 23 年大盘蓝筹表现低迷
- 2. 如何把握小盘股的机会？
- 2.1. 中长期指标系列
- 2.1.1. 大小盘相对指数：接 近 3年上行后， Wind 全 A接近此前高点
- 2.1.2. 小盘拥挤度：上行至高位
- 2.1.3. 市值排序处于尾部的股票市值：触及阈值后下行
- 2.2. 短期指标
- 2.2.1. 扩散指标
- 2.2.2. 成交额指标
- 2.2.3. 主题与小盘
- 2.3. 北交所：市值下沉的延伸
- 3. 风险提示
- 策略专题
- 3 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：沪深 300 与相对指数变化
- 图 2：北证对上证 50 的相对成交额从不到 10% 最高升至超过 70%
- 图 3：万得全 A等权指数仍然处于高位
- 图 4： 2016 年以后沪深 300 的低点往往在 10X 左右（除收盘价外，图例均为
- PE_TTM ）
- 图 5：沪深 300 EPS 情况
- 图 6：国证 2000 EPS 情况
- 图 7：国证 2000 估值对于国 证 2000 的指示意义不强
- 图 8：等权指数与万得全 A的相对指数接近 2011 年以来高点
- 图 9：中证 800 等权与中证 800 的相对指数也出现走强
- 图 10 ：前 5% 成交占比突破 50% 是大盘股的预警信号
- 图 11 ：中证 2000 成交额占比突破新高
- 图 12 ：国证 2000 与 1000 成分股以外的个股成交占比也创新高
- 图 13 ：成交额低位的股票成交占比再一次触及到高位
- 图 14 ： 2019 年以后后 10% 市值到 23 亿往往是高位
- 图 15 ：当上涨比例上行至 55% 以上时，中证 2000 往往具有一定的调整风险
- 图 16 ：中证 2000 成交额 2019 -2021 年大幅上行
- 图 17 ：当成交额短期出现明显上行时是一个预警信号
- 图 18 ：中证 2000 与科创 100 、创业 200 相近（以 2020 年 3月 3日为起始日标准化）
- 图 19 ：创业 200 权重：较科创 100 更为分散
- 图 20 ：科创 100 权重：医药电子电力合计超过 60%
- 图 21 ：主题投资与市场
- 图 22 ： 11 月下旬以后北交所换手率较之前出现大幅提升
- 图 23 ：创业板成立初期换手率超过 10%
- 图 24 ：科创板成 立初期换手率超过 10%
- 图 25 ：北交所新股收益率变化
- 图 26 ：参与北交所打新资金明显上行
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