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2025-2030年全球与中国新生儿监护设备行业市场现状调
2025-08-12
策略化选股跟踪月报（2024年1月）：价值股、红利优选策略年度表现突出，均入偏股基金指数成分前1%
- 2024-01-04 20:25:35上传人：纯二**e`
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多策略选股组合12月绝对收益-1.99%，相较于中证全指指数月度超额收益0.22%。2023年组合绝对收益-4.17%，相对中证全指超额收益3.33%。策略1月在四个子策略中推荐在价值股策略上赋予较高权重。价值选股策略12月绝对收益-2.54%，相对国证价值指数超额收益-1.94%。将策略表现拆解为单一PB-ROE因子以及分别叠加四个单一因子的5种
- 1、 市场回顾
- 1.1 、 主要市场特征
- 1.2 、 选股策略业绩汇总
- 2、 多策略选股组合
- 2.1 、 组合最新持仓
- 2.2 、 策略月度跟踪
- 2.3 、 策略历史业绩
- 3、 券商金股成长确定性提升投资策略
- 3.1 、 组合最新持仓
- 3.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 3.3 、 策略历史跟踪
- 4、 价值选股策略
- 4.1 、 组合最新持仓
- 4.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 4.3 、 策略历史跟踪
- 5、 高质量选股策略
- 5.1 、 策略最新持仓
- 5.2 、 策略月度跟踪
- 5.3 、 策略历史业绩
- 6、 出清选股策略
- 6.1 、 策略月度跟踪
- 6.2 、 策略历史业绩
- 7、 “红利 +”优选股票策略
- 7.1 、 组合最新持仓
- 7.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 7.3 、 策略历史跟踪
- 8、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 4
- 图 1： 近两个月各行业绝对收益（单位： %）
- 图 2： 多策略选股 2024 年 1月在子策略上的权重配置
- 图 3： 多策略选股 2024 年 1月推荐持仓行业分布
- 图 4： 多策略选股组合月度业绩走势
- 图 5： 多策略选股组合月度超额净值
- 图 6： 12月、次年 1月因子暴露情况
- 图 7： 12月、次年 1月持仓因子收益
- 图 8： 多策略选股组合历史业绩走势
- 图 9： 多策略选股组合超额净值
- 图 10 ： 2024 年 1月首次覆盖金股行业分布
- 图 11 ： 金股策略 12月累计绝对收益
- 图 12 ： 金股策略 12月累计超额收益
- 图 13 ： 12 月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 14 ： 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 15 ： 策略累计绝对收益（滞后两天交易）
- 图 16 ： 策略累计超额收益（滞后两天交易）
- 图 17 ： 价值选股策略 2024 年 1月持仓行业分布
- 图 18 ： 12月价值选股策略业绩走势
- 图 19 ： 12月价值选股策略累计超额净值
- 图 20 ： 12 月价值选股叠加单一因子策略业绩走势
- 图 21 ： 12 月价值选股叠加单一因子策略超额净值
- 图 22 ： 12月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 23 ： 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 24 ： 价值选股策略绝对收益
- 图 25 ： 价值选股策略相对收益
- 图 26 ： 高质量选股最新持仓行业权重分布
- 图 27 ： 高质量选股策略月度业绩走势
- 图 28 ： 高质量选股策略月度超额净值
- 图 29 ： 12月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 30 ： 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 31 ： 高质量选股策略历史业绩走势
- 图 32 ： 高质量选股策略历史业绩走势
- 图 33 ： 出清反转策略最新持仓行业分布
- 图 34 ： 出清反转策略月度业绩走势
- 图 35 ： 出清反转策略月度超额净值
- 图 36 ： 12 、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 37 ： 12 月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 38 ： 出清反转策略历史业绩
- 图 39 ： 出清反转策略历史超额净值
- 图 40 ： “ 红利 +”优选股票策略 2024 年 1月持仓行业分布
- 图 41 ： 12月“红利 +”优选股票策略业绩走势
- 图 42 ： 12月“红利 +优选股票策略累计超额净值
- 图 43 ： 12 、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 44 ： 12 月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 45 ： “ 红利 +”优选股票策略绝对收益
- 图 46 ： “ 红利 +”优选股票策略相对收益
- 表 1： 市场主要指数涨跌幅
- 表 2： 2023 全年及 12 月选股策略业绩汇总
- 表 3： 多策略选股组合 12 月推荐持仓
- 表 4： 多策略选股组合及相对中证全指超额各年度业绩
- 表 5： 券商金股成长确定性提升策略最新持仓
- 表 6： 11月金股策略持仓分析
- 表 7： 策略年化业绩表现
- 表 8： 价值选股策略最新持仓
- 表 9： 价值选股策略年度表现
- 表 10 ： 高质量选股策略 2024 年 1月推荐持仓
- 表 11 ： 高质量选股相较中证全指各年度业绩表现
- 表 12 ： 出清反转股票策略 2024 年 1月推荐持仓
- 表 13 ： 出清反转选股策略及相较于中证全指超额年度业绩
- 表 14 ： “ 红利 +”优选股票策略最新持仓
- 表 15 ： “ 红利 +”优选股票 策略年度表现
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