策略化选股跟踪月报(2024年1月):价值股、红利优选策略年度表现突出,均入偏股基金指数成分前1%
- 2024-01-04 20:25:35上传人:纯二**e`
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2023年行业利润表现最好的要么是成本下降带动营收利润率上行的行业,如电力、热力行业、化学纤维制造业;要么是营收能够有保障的行业,如受益于外需的运输设备制造业,受益于内外需的电气机械及器材制造业。压力较大的是既没有需求又面临价格下行压力的行业,如受地产影响的非金属矿物制品业。2023年企业利润的核心矛盾是利
- 1、 市场回顾
- 1.1 、 主要市场特征
- 1.2 、 选股策略业绩汇总
- 2、 多策略选股组合
- 2.1 、 组合最新持仓
- 2.2 、 策略月度跟踪
- 2.3 、 策略历史业绩
- 3、 券商金股成长确定性提升投资策略
- 3.1 、 组合最新持仓
- 3.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 3.3 、 策略历史跟踪
- 4、 价值选股策略
- 4.1 、 组合最新持仓
- 4.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 4.3 、 策略历史跟踪
- 5、 高质量选股策略
- 5.1 、 策略最新持仓
- 5.2 、 策略月度跟踪
- 5.3 、 策略历史业绩
- 6、 出清选股策略
- 6.1 、 策略月度跟踪
- 6.2 、 策略历史业绩
- 7、 “红利 +”优选股票策略
- 7.1 、 组合最新持仓
- 7.2 、 策略月度跟踪及持仓分析
- 7.3 、 策略历史跟踪
- 8、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 4
- 图 1: 近两个月各行业绝对收益(单位: %)
- 图 2: 多策略选股 2024 年 1月在子策略上的权重配置
- 图 3: 多策略选股 2024 年 1月推荐持仓行业分布
- 图 4: 多策略选股组合月度业绩走势
- 图 5: 多策略选股组合月度超额净值
- 图 6: 12月、次年 1月因子暴露情况
- 图 7: 12月、次年 1月持仓因子收益
- 图 8: 多策略选股组合历史业绩走势
- 图 9: 多策略选股组合超额净值
- 图 10 : 2024 年 1月首次覆盖金股行业分布
- 图 11 : 金股策略 12月累计绝对收益
- 图 12 : 金股策略 12月累计超额收益
- 图 13 : 12 月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 14 : 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 15 : 策略累计绝对收益(滞后两天交易)
- 图 16 : 策略累计超额收益(滞后两天交易)
- 图 17 : 价值选股策略 2024 年 1月持仓行业分布
- 图 18 : 12月价值选股策略业绩走势
- 图 19 : 12月价值选股策略累计超额净值
- 图 20 : 12 月价值选股叠加单一因子策略业绩走势
- 图 21 : 12 月价值选股叠加单一因子策略超额净值
- 图 22 : 12月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 23 : 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 24 : 价值选股策略绝对收益
- 图 25 : 价值选股策略相对收益
- 图 26 : 高质量选股最新持仓行业权重分布
- 图 27 : 高质量选股策略月度业绩走势
- 图 28 : 高质量选股策略月度超额净值
- 图 29 : 12月、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 30 : 12月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 31 : 高质量选股策略历史业绩走势
- 图 32 : 高质量选股策略历史业绩走势
- 图 33 : 出清反转策略最新持仓行业分布
- 图 34 : 出清反转策略月度业绩走势
- 图 35 : 出清反转策略月度超额净值
- 图 36 : 12 、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 37 : 12 月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 38 : 出清反转策略历史业绩
- 图 39 : 出清反转策略历史超额净值
- 图 40 : “ 红利 +”优选股票策略 2024 年 1月持仓行业分布
- 图 41 : 12月“红利 +”优选股票策略业绩走势
- 图 42 : 12月“红利 +优选股票策略累计超额净值
- 图 43 : 12 、次年 1月持仓股票风格因子暴露
- 图 44 : 12 月持仓在各风格暴露上的收益
- 图 45 : “ 红利 +”优选股票策略绝对收益
- 图 46 : “ 红利 +”优选股票策略相对收益
- 表 1: 市场主要指数涨跌幅
- 表 2: 2023 全年及 12 月选股策略业绩汇总
- 表 3: 多策略选股组合 12 月推荐持仓
- 表 4: 多策略选股组合及相对中证全指超额各年度业绩
- 表 5: 券商金股成长确定性提升策略最新持仓
- 表 6: 11月金股策略持仓分析
- 表 7: 策略年化业绩表现
- 表 8: 价值选股策略最新持仓
- 表 9: 价值选股策略年度表现
- 表 10 : 高质量选股策略 2024 年 1月推荐持仓
- 表 11 : 高质量选股相较中证全指各年度业绩表现
- 表 12 : 出清反转股票策略 2024 年 1月推荐持仓
- 表 13 : 出清反转选股策略及相较于中证全指超额年度业绩
- 表 14 : “ 红利 +”优选股票策略最新持仓
- 表 15 : “ 红利 +”优选股票 策略年度表现
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