五月配置视点:解析新质生产力指数
- 2024-05-06 16:50:52上传人:II**Ia
-
Aa 小 中 大
解析新质生产力指数1.2023年以来,万得新质生产力指数(8841755.WI)相较万得全A超额显著。科技制造、大市值和央国企居多为新质生产力指数的主要特征;虽然指数为等权配置日度再平衡,但降低再平衡频率对新质生产力指数收益的影响较小;该指数新老经济都有包含,与出海概念重合度相对有限。2.因子归因结果显示:2023年以来
- 1 解析新质生产力指数
- 1.1 新质生产力指数有何特征?
- 1.2 新质生产力指数收益来自哪里?
- 1.3 新质生产力指数投资价值几何?
- 2 大类资产量化观点
- 2.1 权益:真实景气度下行,量价角度五月初较乐观
- 2.2 利率:5月10Y国债利率或上行 1BP至2.31%
- 2.3 黄金:经济因子拐头,全因素继续看好
- 2.4 地产:各指标降幅收窄,整体压力有所下降
- 2.5 海外:印度内资情绪乐观,抵消外资卖出压力
- 3 市场风格量化观点
- 3.1 价值成长红利:价值或仍有表现空间
- 3.3 大小市值:预计小盘占优但风险仍存
- 4 行业配置量化观点
- 4.1 行业推荐:胜率与赔率
- 4.2 行业推荐:出清反转策略
- 4.3 行业推荐:宏观驱动戴维斯双击策略
- 5 风险提示
- 插图目录
- 表格目录
报告网所有机构报告是由用户上传分享,未经用户书面授权,请勿作商用!