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多元资产比较系列(八):从宏观择时到定量配置

  1. 2024-05-15 21:05:36上传人:ho**ld
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核心观点资产多元化与分散化组合配置成为抵御风险、增厚收益的重要选择。2009年至今,主流股票基金、ETF基金和混合基金在年化收益率、年化波动率、夏普比和最大回撤的表现均优于沪深300指数;主流债券基金在收益率上超过了中债综合指数。ETF扩容降费极大丰富了资产配置的工具库。ETF基金是交易所交易型基金(ExchangeTraded

  • 从单项冠军到多边形选手:资产配置正逢时
  • 一、资产组合配置成为抵御风险、增厚收益的重要选择
  • 二、ETF扩容降费极大丰富了资产配置的工具库
  • 基于宏观择时的资产配置体系搭建
  • 一、国内股市配置的比例计算
  • 二、国内股市配置比例的优化计算
  • 三、商品配置的思路
  • 四、股债商配置
  • 被动配置组合:以风险平价为例
  • 风险提示
  • 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
  • 证券研究报告
  • 图1:单一资产vs组合资产表现(2009年至今)
  • 图2:股债商的年度收益率表现
  • 图3:数量对比-ETF基金vs公募基金
  • 图4:增速对比-ETF基金vs公募基金
  • 图5:近年来QDII基金数量和份额增长较快
  • 图6:QDII基金平均单位份额
  • 图7:QDII基金产品列举(选举2023年资金净流入最多的基金产品为代表)
  • 图8:国内股市配置的指标选取及处理方式
  • 图9:积极配置组合净值vs沪深300
  • 图10:积极配置组合表现vs沪深300
  • 图11:稳健配置组合净值vs沪深300
  • 图12:稳健配置组合表现vs沪深300
  • 图13:较优的积极配置组合净值vs沪深300
  • 图14:较优的积极配置组合表现vs沪深300
  • 图15:较优的稳健配置组合净值vs沪深300
  • 图16:较优的稳健配置组合表现vs沪深300
  • 图17:商品配置组合净值vs沪深300
  • 图18:商品配置组合表现vs沪深300
  • 图19:商品配置组合指标对比(2013年1月至今)
  • 图20:股债商组合净值vs沪深300
  • 图21:股债商稳健组合净值vs沪深300
  • 图22:国内配置组合总体对比
  • 图23:风险平价净值表现
  • 图24:风险平价组合主要指标(2018年1月至今)
  • 图25:不同情境下模型给出的5月份配置比例和相应宏观背景

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