购物车
多元资产比较系列（八）：从宏观择时到定量配置
- 2024-05-15 21:05:36上传人：ho**ld
-
Aa 小 中 大
核心观点资产多元化与分散化组合配置成为抵御风险、增厚收益的重要选择。2009年至今，主流股票基金、ETF基金和混合基金在年化收益率、年化波动率、夏普比和最大回撤的表现均优于沪深300指数；主流债券基金在收益率上超过了中债综合指数。ETF扩容降费极大丰富了资产配置的工具库。ETF基金是交易所交易型基金（ExchangeTraded
- 从单项冠军到多边形选手：资产配置正逢时
- 一、资产组合配置成为抵御风险、增厚收益的重要选择
- 二、ETF扩容降费极大丰富了资产配置的工具库
- 基于宏观择时的资产配置体系搭建
- 一、国内股市配置的比例计算
- 二、国内股市配置比例的优化计算
- 三、商品配置的思路
- 四、股债商配置
- 被动配置组合：以风险平价为例
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：单一资产vs组合资产表现（2009年至今）
- 图2：股债商的年度收益率表现
- 图3：数量对比-ETF基金vs公募基金
- 图4：增速对比-ETF基金vs公募基金
- 图5：近年来QDII基金数量和份额增长较快
- 图6：QDII基金平均单位份额
- 图7：QDII基金产品列举（选举2023年资金净流入最多的基金产品为代表）
- 图8：国内股市配置的指标选取及处理方式
- 图9：积极配置组合净值vs沪深300
- 图10：积极配置组合表现vs沪深300
- 图11：稳健配置组合净值vs沪深300
- 图12：稳健配置组合表现vs沪深300
- 图13：较优的积极配置组合净值vs沪深300
- 图14：较优的积极配置组合表现vs沪深300
- 图15：较优的稳健配置组合净值vs沪深300
- 图16：较优的稳健配置组合表现vs沪深300
- 图17：商品配置组合净值vs沪深300
- 图18：商品配置组合表现vs沪深300
- 图19：商品配置组合指标对比（2013年1月至今）
- 图20：股债商组合净值vs沪深300
- 图21：股债商稳健组合净值vs沪深300
- 图22：国内配置组合总体对比
- 图23：风险平价净值表现
- 图24：风险平价组合主要指标（2018年1月至今）
- 图25：不同情境下模型给出的5月份配置比例和相应宏观背景
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
