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策略深度报告：“广义次新成长股”筛选系统构建
- 2024-05-09 12:10:17上传人：窃酒**美人
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本文旨在构建基于市场形态、基本面等多维度的“广义次新成长股”筛选系统，以更好筛选具备较优成长潜力的优质次新成长股。“广义次新成长股”具备高投资价值。优质次新股往往交易活跃、成长潜力较大，但传统意义的次新股上市时间较短，历史可追溯基本面数据相对有限，同时单单依靠基本面指标筛选优质个股视角相对受限，本文
- 1 “广义次新成长股”具备高投资价值
- 2 “广义次新成长股”行情的三大阶段
- 3 “广义次新 成长股”生命周期行情的四大形态
- 3.1 “阶梯形态 ”
- 3.2 “大器晚成形态”
- 3.3 “昙花形态”
- 3.4 “疲弱形态”
- 4“广义次新成长股”筛选系统的构建
- 4.1 “广义次新成长 股”筛选系统
- 4.2 “广义次新成长股”筛选系统历史回测
- 5 沿两大主线配置优质“广义次新成长股”
- 5.1 2020年以来形成有效突破的 “广义次新成长股”
- 5.2 沿两大主线配置优质 “广义次新成长股”
- 风险提示
- 2024年5月9日 策略深度报告 3
- 图表1. 次新股的平均换手率较 A股整体更高
- 图表2. 历史最大收益超过 500%的个股占比仅约 10%
- 图表3. IPO后的前两个月破发比例往往超过 50%
- 图表4. DCF三阶段折现模型
- 图表5. 5年归母净利润增速 >100%的行业主要分布在 TMT与高端制造、必选消费
- 行业
- 图表6. “阶梯形态” ——宁德时代
- 图表7. “大器晚成形态” ——贵州茅台
- 图表8. “昙花形态” ——X公司
- 图表9. “疲弱形态” ——Y公司
- 图表10. 柯达在经历了短暂的 IPO初始上涨之后股价持续回落
- 图表11. 2010-2019年“广义次新成长 股”筛选回测
- 图表12. 2010-2019年上市的“广义次新成长股”中按照标准（二）筛选出的个股 13
- 图表13. 2年验证期中上涨个股的行业分布
- 图表14. 中国资本开支中周期的历史演变
- 图表15. 2020年以来形成有效突破的“广义次新成长股”主要分布在科技和高端
- 制造业
- 图表16. 2020年以来上市的按照标准（二）筛选出的“广义次新成长股”
- 图表17. 步科股份上市以来行情形态
- 图表18. 鼎通科技上市以来行情形态
- 图表19. 中瓷电子上市以来行情形态
- 图表20. 芯碁微装上市以来行情形态
- 图表21. 中科星图上市以来行情形态
- 图表22. 石头科技上市以来行情形态
- 图表23. 万泰生物上市以来行情形态
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