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2026-2031年全球及中国乳酸银行业市场现状调研分析及
2026-06-14
银行业专题测算｜债券利率、政策与上市银行债券配置、营收
- 2024-08-19 10:20:55上传人：所叹**更寒
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投资要点核心观点：1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘，分别占生息资产4%和24.7%，相关收入分别占营收3.7%和14%。2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大：回归来看，上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率，相关系数高达66%；十年期国债收益率债收益率上升10bp，上市银行交易盘收益率下降2.79%，对营收增
- 一、银行债券交易盘的基本情况
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- 3.上市银行交易盘资产久期：整体较短，大行相对长一些
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- 3.上市银行配置盘资产久期：农商行久期短，大行久期长
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- 图表 7： 2023 年末银行持仓基金类型
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- 图表 10 ： 2023 年末银行持仓基金债券投资中细项配置情况
- 图表 11 ：上市银行交易盘变化
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- 图表 13 ： 2024 年 8月市场存量金融债类别分布情况
- 图表 14 ：银行持有基金风险权重提升
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- 图表 20 ：中长期纯债基金收益率八月下降较快
- 图表 21 ： 2023 年上市银行非标及基金投资占总资产的比重（亿元）
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- 图表 23 ：上市银行配置盘资产规模（亿元）及占生息资产比重
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- 图表 25 ：银行配置盘净收益率
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- 图表 27 ： 2024 年 6月同业存单持有人结构
- 图表 28 ： 2023 年各上市银行配置盘情况
- 图表 29 ：上市银行各类 10 年期债券投资综合收益率
- 图表 30 ： 2023 年银行承销债券按金额分类
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- 图表 32 ： 2024 年 6月国债主要持有者结构
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- 图表 34 ：上市银行配置盘变化
- 图表 35 ：债券发行按规模占比
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- 上一篇银行日报：央行将进一步谋划新的增量政策
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