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2021年二季度大类资产配置建议
- 2021-04-08 19:30:16上传人：丧尸**nt
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- 1 一季度资产配置 组合业绩表现及归因分析
- 1. 1 一 季 度 大类资 产表现 回顾
- 1. 2 一 季 度 大类资 产配置 组合表 现
- 1. 3 一 季 度 大类资 产配置 组合归 因分析
- 2 大类资产配置的 定性分析
- 2. 1 美 国 经 济周期 分析
- 2. 1. 1 当 前 产 出缺口 情况
- 2. 1. 2 通 胀 预 期及政 策调控 预期
- 2. 1. 3 经 济 周 期驱动 力分析
- 2. 2 中 国 经 济周期 判断
- 2. 2. 1 当 前 产 出缺口 状态
- 2. 2. 2 输 入 性 通胀预 期及政 策调控 预期
- 2. 2. 3 经 济 周 期驱动 力分析
- 2. 3 大 类 资 产配置 的定性 分析
- 3 基于量化模型的 资产组合构建
- 3. 1 基 金 标 的的选 取
- 3. 2 模 型 构 建及二 季度资 产组合 配置建 议
- 此 报 告 仅供内部客户参 考 -3- 请 务 必阅读正文之后 的免 责 条 款 部 分
- 策略报告
- 图 1：财信证券大类资产配置组合 2021Q1 净值变化曲线 （ 20210101 -20210331 ）
- 图 2：美国新冠肺炎确诊病例数（例）
- 图 3：美国新冠疫苗接种情况（例）
- 图 4：美国 10 年国债 -2年期国债（ %）
- 图 5：美国工业增加值产出缺口（ %）
- 图 6：美国全部工业部门产能利用率 （ %）
- 图 7：美国 CPI 同比及分项走势（ %）
- 图 8：美国季调失业率（月， %）
- 图 9：工业原料、金属 CRB 现货指数（月）
- 图 10 ：美国房地产周期（美元，千套）
- 图 11：美国的朱格拉周期
- 图 12 ：美国 GDP 各分项同比增长率（ %）
- 图 13 ：美国投资各分项对 GDP 的拉动率（ %）
- 图 14 ：美国库存周期（ %）
- 图 15 ：美国库存销售比
- 图 16 ：美国制造商库存环比与新订单环比变化 (%)
- 图 17 ：从工业增 加值产出缺口划分经济周期（中国）
- 图 18 ：中国工业产能利用率 (%)
- 图 19 ：中国 CPI 及分项同比走势 (%)
- 图 20 ：中国 PPI 同比、环比走势 (%)
- 图 21 ：中国房地产开发投资完成额同比增速 (%)
- 图 22 ：中国商品房销 售面积及价格指数同比 (%)
- 图 23 ：中国制造业、信息技术服务业固定资产投资同比增速 (%)
- 图 24 ：中国库存周期 (%)
- 图 25 ：中国下游乘用车销量同比数据（周） (%)
- 图 26 ：中国下游汽车（乘用车）库存（万辆）
- 图 27 ：中国下游房地产存 销比
- 图 28 ：中国中游钢铁 PMI 原材料库存（ %）
- 图 29 ：中国粗钢日均产量（旬） （万吨）
- 图 30 ：中国中游 PTA 库存天数（天）
- 图 31 ：中国黑色金属矿采选业库存（周）（ %）
- 图 32 ：中国上游铁矿 石港口库存（周）（万吨）
- 图 33 ：中国固定资产投资完成额（ %）
- 图 34 ：中国社会消费品零售总额同比及环比（ %）
- 图 35 ：中国出口金额同比（ %）
- 图 36 ：中国进口金额同比（ %）
- 图 37 ：中国十大城市商品房成交面积（ 30 日移动平均，万平方米）
- 图 38 ： 中国 乘用车销量同比增长（ %）
- 表 1：一季度大类资产收益及波动率（ %，数据截至 2021 -3-31 ）
- 表 2： 2021Q1 大类资产配置组合风险收益分析（一）
- 表 3： 2021Q1 大类资产配置组合风险收益分析（二）
- 表 4： 2021Q1 保守型资产配置组合风险收益分析
- 表 5： 2021Q1 保 守稳健型资产配置组合风险收益分析
- 表 6： 2021Q1 稳健型资产配置组合风险收益分析
- 表 7： 2021Q1 稳健进取型资产配置组合风险收益分析
- 表 8： 2021Q1 进取型资产配置组合风险收益分析
- 表 9： 各阶段大概率表现突出行业
- 表 10 ： 标的基金的相关系数表
- 表 11： 2021 年二季度保守型大类资产配置组合
- 表 12 ： 2021 年二季度保守稳健型大类资产配置组合
- 表 13 ： 2021 年二季度稳健型大类资产配置组合
- 表 14 ： 2021 年二 季度稳健进取型大类资产配置组合
- 表 15 ： 2021 年二季度进取型大类资产配置组合
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