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策略专题研究：将ESG融入资产配置框架：战略与战术
- 2023-03-22 14:45:08上传人：Ki**ve
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- 将 ESG 融入资产配置框架：战略与战术
- ESG 战略资产配置：寻找组合的 ESG 有效曲面
- 方法一：在固定 ESG 目标的平面上找到有效前沿
- 方法二：在有效曲面上找到各 ESG 目标下的最大夏普率组合
- ESG 战术资产配置：风险识别与应对
- 识别中短期 ESG 风险
- 不同资产对 ESG 风险的反映
- “ 反 ESG ” 策略案例研究： “ 漂绿 ” 与 “ 漂黑 ”
- 结论： ESG 内嵌到资产配置框架中
- 参考 文献
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 资产配置的一般流程
- 图 2： 越来越多的投资者在战略资产配置框架中纳入 ESG 因素
- 图 3： 在战略资产配置的三步骤中分别融入 ESG 的效果 /影响
- 图 4： 在固定 ESG 目标的平面上找到有效前沿
- 图 5： 在有效曲面上找到各 ESG 目标下的最大夏普率组合
- 图 6： 均值 -方差 （ ESG 约束）模型使用流程
- 图 7： 欧洲股票的 均值 -方差 （ ESG 约束）有效前沿
- 图 8： 欧洲股票的 均值 -方差 （ ESG 约束）有效前沿
- 图 9： 考虑投资组合 “ 碳 ” 得分的事前 ESG- 夏普率前沿
- 图 10： 考虑投资组合 “ 碳 ” 得分的事后 ESG- 夏普率前沿
- 图 11： 考虑投资组合 ESG 得分的事前 ESG- 夏普率前沿
- 图 12： 考虑投资组合 ESG 得分的事后 ESG- 夏普率前沿
- 图 13： ESG 风险识别流程
- 图 14： ESG 风险类型
- 图 15： SPX 指数成分股 ESG 评级上调 1个月内回报
- 图 16： SPX 指数成分股 ESG 评级下调 1个月内回报
- 图 17： SPX 指数成分股 ESG 评级上调 2个月内回报
- 图 18： SPX 指数成分股 ESG 评级下调 2个月内回报
- 图 19： 四种 “ 反 ESG ” 基金对比（ 2023/3/6 ）
- 图 20： BAD 基金投资组合分行业结构（ 2023/3/6 ）
- 图 21： VICE 基金投资组合分行业结构（ 2023/3/6 ）
- 图 22： YALL 基金投资组合分行业结构（ 2023/3/6 ）
- 图 23： DRLL 基金投资组合分行业结构（ 2023/3/6 ）
- 图 24： VICE 权重排名前十标的及其 MSCI ESG 评级 （ 2023/3/6 ）
- 图 25： BAD 权重排名前十标的及其 MSCI ESG 评级 （ 2023/3/6 ）
- 图 26： YALL 权重排名前十标的及其 MSCI ESG 评级 （ 2023/3/6 ）
- 图 27： DRLL 权重排名前十标的及其 MSCI ESG 评级 （ 2023/3/6 ）
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