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海外与大类周报：大类资产波动率同频回落，谨防意外冲击
- 2024-05-13 18:15:34上传人：So**独家
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港股市场：乐观预期升至相对高位区间1)港股做多情绪不减，顺周期风格涨幅显著。5月6日至10日，国内利好政策释放带动市场风险偏好再度上扬，恒指在乐观预期推动下再创年内新高。风格层面，高股息与国有企业因子涨逾6%，恒生科技小幅回落；策略层面，沪深港通AH股精明指数涨幅居前，风险调控策略表现相对落后；行业层面，以原
- 1. 权益市场回顾
- 1.1. 港股市场：乐观预期升至相对高位区间
- 1.2. 美股市场：大类资产波动率同频回落，谨防意外冲击
- 2. 大类资产回顾
- 2.1. 股票市场
- 2.1.1. 港股市场
- 2.1.2. 美股市场
- 2.2. 债券市场
- 2.3. 外汇市场
- 2.4. 大宗商品
- 3. 全球宏观经济回顾
- 4. 主要经济体重要数据与事件日 历
- 5. 风险提示
- 图1：港股主要行业指数涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图2：港股主要行业指数涨跌幅 (年初至今 )
- 图3：港股主要风格与策略指数涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图4：港股主要风格与策略指数涨跌幅 (年初至今 )
- 图5：恒生指数与克强指数出现阶段性背离
- 图6：国内信用脉冲指数延续下行
- 图7：MSCI中国远期 EPS缓慢下滑
- 图8：恒指市场宽度指标处于相对高位
- 图9：美股主要行业指数涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图10：美股主要行业指数涨跌幅 (年初至今 )
- 图11：美股主要风格与策略指数涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图12：美股主要风格与策略指数涨跌幅 (年初至今 )
- 图13：4月中旬以来 VIX与MOVE指数纷纷回落
- 图14：黄金波动率逐渐降至低位
- 图15：VVIX指数创2015年以来新低
- 图16：20年期美债 ETF波动率趋势下降
- 图17：美国二季度 GDP预测不再进一步下修
- 图18：美国未来一年通胀预期趋于平稳
- 图19：彭博情景假设下各因素对美国 GDP增速的脉冲影响
- 图20：纽约联储预测美国经济衰退概率从 5月高点后回落
- 图21：黄金与股指的波动率比值处近年来高位
- 图22：全球地缘政治风险共振上升
- 图23：全球股票市场指数涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图24：全球股票市场指数涨跌幅 (年初至今 )
- 图25：恒生风格指数估值与历史分位
- 图26：恒生行业指数估值与历史分位
- 图27：港股通单周净买入规模 (5.6-5.10)
- 图28：恒生行业指数单周港股通净流入 (5.6-5.10)
- 图29：恒指成交额 (20日移动平均 )
- 图30：港股卖空成交额与市场成交额比值
- 图31：恒指波动率指数
- 图32：恒生指数 6日RSI指数
- 图33：恒指远期市盈率
- 图34：恒生中国企业指数远期市盈率
- 图35：恒指远期 EPS
- 图36：恒生中国企业指数远期 EPS
- 图37：恒生指数宽度
- 图38：恒生科技宽度
- 图39：美股风格指数估值与历史分位
- 图40：标普500行业指数估值与历史分位
- 图41：标普500远期市盈率
- 图42：纳斯达克指数远期市盈率
- 图43：标普500远期EPS
- 图44：纳斯达克指数远期 EPS
- 图45：标普500成分股创近一个月新高 /新低个股数差值
- 图46：美股主动投资仓位指数
- 图47：VIX与MOVE指数
- 图48：CBOE偏度指数
- 图49：标普500离散性与相关性指数
- 图50：CBOE权益看跌 /看涨比率
- 图51：标普500指数宽度
- 图52：纳斯达克指数宽度
- 图53：中国公开市场操作货币净投放
- 图54：7天资金拆借利率
- 图55：十年国债与国开债到期收益率
- 图56：中美长债利差
- 图57：中国信用利差与期限利差
- 图58：美国期限利差与信用利差
- 图59：美元指数
- 图60：人民币汇率
- 图61：美元兑人民币即期询价成交量
- 图62：美元兑人民币掉期报价
- 图63：欧元兑美元与英镑兑美元
- 图64：港元汇率与美港利差
- 图65：全球主要大宗商品涨跌幅 (5.6-5.10)
- 图66：全球主要大宗商品涨跌幅 (年初至今 )
- 图67：布伦特与 WTI原油价格
- 图68：美国API原油库存
- 图69：伦敦金与沪金
- 图70：LME铜价
- 图71：CME加息/降息概率
- 图72：美联储发言指数
- 图73：美国GDP环比折年率预测
- 图74：美国周度经济指数
- 图75：美国30年期房贷利率
- 图76：美国消费者信心指数
- 图77：美国消费信贷增速
- 图78：中国进出口增速
- 图79：欧元区综合 PMI
- 图80：日本综合 PMI
- 表1：全球主要国家或地区股市 ETF净流入额 (百万美元 )
- 表2：恒生行业指数宽度
- 表3：标普500一级行业指数宽度
- 表4：下周重点数据与事件
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