策略周评:复盘Q1:机构风格与组合表现
- 2022-04-06 19:15:32上传人:明月**千里
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- 1.1. 公募: 1月稳增长, 2月偏成长, 3月上旬风格混沌下旬偏价值
- 1.2. 外资偏价值:加周期、金融,卖 白酒、锂电,新能源偏好光伏
- 1.3. 绝对收益资金 Q1 降仓已成定局
- 1.4. 复盘:近两年解封后机构风格如何变化
- 2. 各类策略组合复盘
- 2.1. 今年以来各类策略组合表现
- 2.2. 复盘:疫情解封后成长策略组合占优
- 3. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
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- 图 1: 今年 1月市场大跌公募风格偏周期
- 图 2: 今年 2月公募风格向成长均衡,偏消费、电新
- 图 3: 3月 14 日市场大跌公募风格混沌
- 图 4: 3月 15 日市场大跌公募无一致风格选择
- 图 5: 3月 30 日市场大涨公募风格偏价值
- 图 6: 3月 31 日公募风格偏向消费为代表的价值
- 图 7: 今年 3月以来北上资金大幅流出
- 图 8: 今年以来外资买周期、银行卖白酒,买光伏卖锂电
- 图 9: 今年以来外资大幅卖出茅台、宁德
- 图 10 : 3月下旬以来外资加新能源、银行,减白酒
- 图 11 : 3月下旬以来外资流入,加宁德、美的、招行、东财
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- 图 13 : 20Q2 公募大幅加仓电新、电子、医药等成长风格
- 图 14 : 21Q2 公募大幅加仓前期跌幅深、减持多的成长板块
- 图 15 : 20Q2 外资大幅加仓医药、电子、新能源产业链
- 图 16 : 21Q2 外资大幅加仓前期跌幅深的电新、电子等成长
- 图 17 : 1月价值风格占优,高股息策略胜出
- 图 18 : 2月市场中应盈利估值匹配度
- 图 19 : 3月价值占优,高股息策略胜出
- 图 20 : 3月下旬的反弹中高股息和 PB -ROE 策略胜出
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