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2025-2030年中国三合一过滤机市场专题研究及市场前景
2025-08-12
房地产行业深度报告：大类资产配置系列专题001：从起源到前沿
- 2022-11-17 02:10:45上传人：遗忘**en
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大类资产的有效配置是成功投资的关键。关于大类资产配置理论的相关研究始于20世纪30年代，但资产配置的思想早在3000多年前的《汉谟拉比法典》中就有所记载：人们应该把财富平均地分配到土地、商业贸易以及现金储备。Brinson等人(1986年)曾经采用业绩分解法研究了资产配置和投资策略对投资组合收益率的影响,得出了资产配置解释了91只共同基金收益率方差的93.6%。后来，Brinson又将这一数据
- 一、关于资产配置的发展历史和对现在的意义
- 二、传统资产配置策略的发展和应用
- （一）60/40投资组合
- （二）股债二八策略
- （三）MARKOWITZ均值-方差优化模型
- （四）CAPM模型
- （五）BLACK-LITTERMAN模型
- 三、基于经济周期的资产配置
- （一）全天候配置策略
- （二）美林投资时钟
- 四、资产配置发展前沿
- （一）因子配置
- （二）风险平价模型
- （三）风险预算模型
- （四）J.P.MORGANMOZAIC指数
- （五）CGAN等机器学习模型
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 图 1、投资组合的“有效前沿”
- 图 2、基于B-L模型的资产组合优化框架
- 图 3、达里奥给个人投资者提供的全天候简化配置策略
- 图 4、美林时钟大类资产配置轮动化示意图
- 表 1、60/40 投资组合策略的优缺点
- 表 2、美林投资时钟的经济周期划分及资产配置
- 表 3、桥水全天候策略风险配置（四宫格模型）
- 表 4、国内策略指数
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