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2025-2030年全球与中国2-乙基吡啶行业市场现状调研分
2025-08-13
银行专题测算|上市银行的个人经营贷：高风险占比低
- 2024-09-22 22:40:34上传人：一醉**千年
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投资要点核心要点：1、概况：过去四年个人经营贷规模翻倍至24万亿；样本银行不良率下降58bp至1.26%，但自2023下半年以来有抬升趋势，国有行扩张幅度最大，但集中度（个人经营贷/总贷款）最低（5.1%）。2、房价降幅及抵押类经营贷压力情况：测算全国二手房房价在21年下半年达高点，21年及以后经营贷与楼市、股市挂钩度更大。
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- 4、 1H24 经营贷不良率 1.26% ，较个贷整体不良率高 22bp ，较 19 年下降 58bp - 8
- 二、经营贷风险传导路径、房价降幅及抵押类经营贷规模测算
- 1、经营贷与房贷增速存在 一定 负相关
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- 2、按上述房价下行测算， 2021 -1H24 抵押物需自 1H24 分别继续下行 19.4% 、 20.4% 、 23.5% 、
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- 3、压力测试：若 21 -1H24 抵押物跌幅已分别达 20% 、 16% 、 12% 、 8% ，则需分别继续下行 12.5%
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- 1、 经营贷不良率测算：假设 21 年高风险经营贷在 10% -50% 违约率下，对经营贷不良率的影响在
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- 2、 整体不良率测算：假设 21 年高风险经营贷在 10% -50% 违约率下，对整体不良率的影响在 2
- 14bp
- 3、 利润压力测试：假设 21 年高风险经营贷在 10% -50% 违约率下， 一次性确认 对税前利润影响在
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- 4、 拨备压力测试：假设 21 年高风险经营贷在 10% -50% 违约率下，测算上市银行拨贷比仍能维持
- 在 2.8% 以上
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- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4
- 专题 研究 报告
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- 图表 2：全国个人经营贷净增规模（亿元）
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- 图表 5：上市银行个人经营贷不良率
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- 图表 7：中国 70 城二手房指数（国家统计局口径）历年下降幅度
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- 图表 9：中国 70 城 1-3线城市二手房价格指数（国家统计局口径）测算（ %） - 13
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- 图表 11 ：抵押物价值及房价下跌阈值测算（万亿，若截至 1H24 ， 2021 -1H24 年房价跌幅已分别达
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- 图表 12 ：抵押物价值及房价下跌阈值测算（若截至 1H24 ， 2021 -1H24 年房价跌幅已分别达 20% 、
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- 图表 13 ：历年个人购房贷款投放规模测算（万亿）
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- 图表 15 ：个人经营贷 / 非购房个人贷款
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- 图表 17 ：中国城镇调查失业率
- 图表 18 ：假设 21 年高风险经营贷在 10% -50% 违约率下，对整体不良率的影响在 2-14bp
- 图表 19 ：不同个人经营贷违约率水平对银行利润影响测算
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