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从收益分布探析微盘策略的有效性来源

  1. 2024-01-17 10:30:55上传人:旧事**然。
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投资要点:2021年11月以来,微盘股指数再度走强,超额收益斜率明显上行。从历史来看,微盘策略的表现也一直较为强势,超额收益仅在部分区间内存在走平或者下行的情况。我们发现,微盘股(市值低于50亿)与非微盘股在超额收益的分布上存在明显的差异,而这种差异可能正是微盘策略有效的原因。2005年以来微盘股(市值低于50亿

旧事**然。

该用户很懒,什么也没介绍!

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